Современная экономика не может обходится без эффективно функционирующей банковский системы. Особую роль в стабильной работе кредитных организаций играет ликвидность банков. Именно благодаря банковской ликвидности происходят бесперебойные расчеты и платежи между различными хозяйствующими субъектами. На ликвидность коммерческого банка оказывают влияние различные факторы, которые можно сгруппировать в две группы: макроэкономические (внешние) и микроэкономические (внутренние).Предметом данного исследования является оценка макроэкономических факторов, влияющих на ликвидность банка, поэтому далее сосредоточим свое внимание на факторах данной группы.Отметим, что изучение взаимосвязи является важным этапом любого анализа. «Чтобы правильно понять природу различных явлений, необходимо исходить из диалектико-материалистических принципов их взаимосвязи и развития. Согласно этим принципам общественные явления органически связаны между собой, зависят друг от друга и находятся в постоянном движении и развитии. Только раскрывая взаимосвязи и взаимозависимости между явлениями, можно познать их сущность и законы развития» [1].Для изучения взаимосвязи необходимо определить результативный признак и факторный признак. В данном исследовании результативным признаком будут выступать показатели ликвидности банка: норматив мгновенной ликвидности (Н2), норматив текущей ликвидности (Н3) и норматив долгосрочной ликвидности (Н4), определяемые по методике ЦБ РФ (табл. 1). В исследуемом периоде наблюдаются заметные колебания нормативов ликвидности, однако четкой тенденции в динамике не наблюдается. Так в 2007 году среднее значение норматива ликвидности по российским банкам составляло 49,0, а в 2009 году – 72,9 % (при минимально допустимом установленном значении 15 %). Фактическое значение норматива текущей ликвидности в исследуемом периоде изменялось в пределах 74,1 % - 100,1 % (при установленном минимальном значении 50 %). Норматив долгосрочной ликвидности в начале исследуемого периода оставлял 62,6 %, а к концу периода возрос до 91,2 %. Стоит отметить, что увеличение нормативов мгновенной и текущей ликвидности связаны с ростом рисков банковской ликвидности, что обуславливает накоплении ликвидных активов в кредитных организациях.В качестве факторных признаков выберем внешние факторы, влияющие на ликвидность банка, по которым существуют официальные статистические данные, необходимые для анализа. Анализ и систематизация научных трудов [2–7] позволила нам выбрать для дальнейшего анализа макроэкономические факторы (табл. 2).  Таблица 1Динамика нормативов ликвидности банков*Годы Нормативы ликвидности (%)Н2Н3Н4200456,981,362,6200552,676,666,1200650,374,375,6200749,074,182,0200849,875,479,8200972,997,174,0201070,1100,176,2201163,287,578,3201259,081,983,5201363,284,885,5201458,377,391,2Абсолютное отклонение за период1,4-4,028,6* Источник: http://www.cbr.ru Таблица 2Макроэкономические факторы, оказывающие влияние на ликвидность банка*Группа факторовНазвание фактораУсловное обозначение фактораФакторы, характеризующие общеэкономическую ситуацию в странеОбъем валового внутреннего продуктаФ1.1Индекс промышленного производстваФ1.2Оборот розничной торговлиФ1.3Факторы, характеризующие социально-политическую ситуацию в странеИндекс потребительских ценФ2.1Реальные располагаемые доходы населенияФ2.2 Факторы, характеризующие состояние финансовой системы в странеОбъем денежной массыФ3.1Уровень ставки рефинансированияФ3.2Индекс инфляцииФ3.3Индекс ММВБФ3.4Индекс РТСФ3.5* Составлено авторами  Так как любой из перечисленных выше факторов оказывает частичное влияние на результативный признак, то для определения степени их влияния будем использовать корреляцию. Использование метода корреляционного анализа изучения взаимосвязей обусловлено тем, что связь выбранных внешних факторов на показатели ликвидности банка проявляется лишь в изменении средних величин результативного признака. Следовательно, связи эти не жесткие и проявляются не в каждом отдельном случае, а лишь в массе, в среднем. Далее произведем корреляционный анализ влияния выбранных макроэкономических факторов на  показатели ликвидности банка (табл. 3). Таблица 3Коэффициенты корреляции влияния макроэкономических факторов на мгновеннуюликвидность банка*Год  Факторы(Ф1.1)**(Ф1.2)**(Ф1.3)**(Ф2.1)**(Ф2.2)**(Ф3.1)***(Ф3.2)***(Ф3.3)**(Ф3.4)***(Ф3.5)***200417027,2108,0113,3111,7110,43212,713,011,7548,9604,6200521609,8105,1112,8110,9112,44363,312,010,91009,71235,9200626917,2106,3114,1109113,56032,111,09,01596,71803,5200733247,5106,8116,1111,9112,18970,710,011,81916,12314,2200841276,8100,6113,6113,3102,41286913,013,2644,3628,1200938807,284,394,9108,810312975,68,758,81444,71553,0201046308,5107,3106,5108,8105,915267,67,758,71747,91864,2201155967,2   105107,1106,1100,520011,98,06,11443,21427,5201262176,5103,4106,3106,6104,624483,18,256,51515,41575,8201366190,1100,4103,9106,510427405,48,256,41472,51394,2201471406,4101,7102,7111,499,331404,78,2511,31517,4768,4Значение коэффициентов корреляции по результативному признакуН20,31-0,52-0,84-0,55-0,470,31-0,550,210,09-0,51Н30,20-0,41-0,69-0,49-0,380,18-0,490,240,21-0,41Н40,87-0,12-0,31-0,21-0,580,85-0,220,550,15-0,12* Составлено авторами** Источник: http://www.gks.ru.*** Источник: http://www.cbr.ru. Следует отметить, что при показаниях тесноты связи ниже 0,7 (что, в исследуемом примере, наблюдается в большинстве случаев) свидетельствует о том, что на долю вариации факторного признака приходится меньшая часть по сравнению с прочими признаками, влияющими на изменение общей дисперсии результативного признака. Синтезирование в таких условиях математической модели связи практического значения иметь не будет.Используя шкалу Чеддока изучим вид и силу связи между исследуемыми факторами и результативным признаком (табл. 4).Исследование влияния макроэкономических факторов на ликвидность банков позволяет сделать вывод, что при улучшении экономической ситуации в стране, выражающейся в увеличении индекса промышленного производства и оборота розничной торговли, фактические значения нормативов ликвидности в российских банках снижаются. Данное обстоятельство, по нашему мнению, вызвано тем, что при стабилизации общеэкономической ситуации, уменьшаются риски, а это обуславливает банки увеличивать доходные активы, что и проявляется в снижении значения Н2, Н3 и Н4. Высокое влияние на значение норматива мгновенной ликвидности оказывает оборот розничной торговли (связь обратная), т.е. при росте торгового оборота банки уменьшают объемы высоколиквидных активов. Отметим, что объем ВВП оказывает прямое влияние на результативный признак, причем при наблюдается достаточно высокое влияние данного фактора на значение норматива долгосрочной ликвидности. Таблица 4Вид и сила корреляционной связи между факторами и результативным признаком*Факторы Показатель тесноты связиВид связиСила связиН2Н3Н4Н2Н3Н4Н2Н3Н4Ф1.10,310,200,87прямаяумереннаяслабаявысокаяФ1.2-0,52-0,41-0,12обратнаязаметнаяумереннаяслабаяФ1.3-0,84-0,69-0,31обратнаявысокаязаметнаяумереннаяФ2.1-0,55-0,49-0,21обратнаязаметнаяумереннаяслабаяФ2.2-0,47-0,38-0,58обратнаяумереннаяумереннаязаметнаяФ3.10,310,180,85прямаяумереннаяслабаявысокаяФ3.2-0,55-0,49-0,22обратнаязаметнаяумереннаяслабаяФ3.30,210,240,55прямаяслабаяслабаязаметнаяФ3.40,090,210,15прямаяслабаяслабаяслабаяФ3.5-0,51-0,41-0,12обратнаявысокаязаметнаяслабая          * Составлено авторами  Факторы, характеризующие социально-политическую ситуацию в стране (индекс потребительских цен, реальные располагаемые доходы населения) оказывают довольно умеренное обратное влияние на результат. Факторы, третьей группы, характеризующие состояние финансовой системы в стране, оказывают различное влияние. Достаточно заметное влияние на величину норматива мгновенной ликвидности  оказывает размер ставки рефинансирования (связь обратная) и индекс РТС (связь обратная). Высокое влияние  на значение норматива долгосрочной ликвидности оказывают размер денежной массы и уровень инфляции в стране.Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что исследуемые макроэкономические факторы оказывают различное влияние на результат. Вид связи одного и того же фактора одинаков для всех показателей ликвидности, однако теснота связи отличается. Высокая теснота связи наблюдается между показателем мгновенной ликвидности и такими факторами как: оборот розничной торговли (-0,84) и индекс РТС (-0,51); заметная связь на данный показатель оказывает индекс промышленного производства, индекс потребительских цен и уровень ставки рефинансирования. На норматив текущей ликвидности высокого влияния не оказывает ни один из выбранных нами факторов, заметное влияние оказывают такие факторы как: оборот розничной торговли (-0,69) и индекс РТС (-0,41). На норматив долгосрочной ликвидности высокое влияние оказывает объем ВВП (0,87) и объем денежной массы (0,85), кроме того довольно значительное влияние оказывают уровень реальных располагаемых доходов населения (-0,58) и индекс инфляции (0,55).